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UPAO » 1. TESIS PREGRADO » FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS » Economía y Finanzas »


Efectos de la concentración del crédito en la morosidad.

Fecha: 2019
Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO
T_ECON_105
Descripción
El presente trabajo de investigación pretender determinar los efectos de la concentración del crédito en la morosidad de la banca múltiple en el Perú, utilizando un modelo de series de tiempo para el periodo 2005-2017 (52 observaciones). La metodología empleada fue explicativa y de análisis documental; los datos estadísticos fueron recopilados de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP’S y el procesamiento de éstos se hizo a través de corridas econométricas en el programa E-views con el fin de encontrar la relación entre las variables de estudio, tanto dependiente representada por el índice de morosidad de créditos y las variables independientes conformadas por: índice de concentración bancaria HHI, TAMN (tasa activa en moneda nacional) y POLI (ratio de posición de liquidez). Nuestros hallazgos rechazaron nuestra hipótesis y comprobaron que existe una relación negativa entre las variables mencionadas, mostrando congruencia con el enfoque planteado por Allen y Gale (2000); este efecto fue cuantificado en 1.38; es decir por cada incremento en la variación de la concentración, la morosidad se reduce en 1.38 puntos porcentuales. Se recomienda al regulador tomar en cuenta los resultados del presente trabajo en la elaboración de sus políticas utilizando barreras legales a la entrada de nuevos bancos para incrementar el nivel de concentración y así lograr una reducción de la morosidad.

Descripción
The present research work aims to determine the effects of credit concentration on the delinquency of multiple banking in Peru, using a time series model for the period 2005-2017 (52 observations). The methodology used was explicative and of documentary analysis; the statistical data were compiled from the Superintendency of Banking and Insurance and AFP'S and the processing of these was done through econometric runs in the E-views program in order to find the relationship between the study variables, both dependent represented by the NPL ratio and the independent variables made up of: HHI bank concentration index, TAMN (active rate in national currency) and POLI (liquidity position ratio). Our findings rejected our hypothesis and verified that there is a negative relationship between the mentioned variables, showing congruence with the approach proposed by Allen and Gale (2000); this effect was quantified at 1.38; that is, for each additional unit that increases the concentration, the delinquency is reduced by 1.38. The regulator is advised to take into account the results of this work in the preparation of its.
Tipo
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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